Сравнение DJCB с CEFD
DJCB (ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B) and CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) are both exchange-traded funds - DJCB is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Both are passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DJCB charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for CEFD.
Доходность
Сравнение доходности DJCB и CEFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DJCB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFD
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJCB и CEFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJCB ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 3.39% | -8.96% | 16.39% | 28.75% | 24.19% |
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 6.26% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 22.09% | 21.81% |
Correlation
The correlation between DJCB and CEFD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJCB vs. CEFD — Ранг доходности на риск
DJCB
CEFD
Сравнение DJCB c CEFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJCB | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.43 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.52 | — |
Просадки
Сравнение просадок DJCB и CEFD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJCB | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -36.95% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.14% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJCB и CEFD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJCB | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.86% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.93% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.31% | — |
Сравнение комиссий DJCB и CEFD
DJCB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CEFD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJCB и CEFD
DJCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 14.58% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% |
DJCB ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJCB and CEFD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJCB is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJCB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for CEFD.
CEFD has the higher dividend yield at 14.58%, compared with 0.00% for DJCB.
DJCB tracks Bloomberg Commodity Index, while CEFD tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Their fees differ too: 0.50% for DJCB and 0.95% for CEFD.
Подберите оптимальное распределение для DJCB и CEFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор