PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAN с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAN с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

DJAN и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DJAN и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAN и QFLR

2026 (YTD)20252024
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		-1.72%11.09%11.98%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.07%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, DJAN показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.07%.

DJAN

1 день
0.33%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.05%
1 год
12.08%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.15%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
0.72%
1 год
23.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с DJAN:
DJAN с NJANDJAN с SPDDJAN с AAPRDJAN с AJANDJAN с APRDDJAN с APRPDJAN с APRT
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий DJAN и QFLR

DJAN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

Доходность на риск

DJAN vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAN c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJANQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.90

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.60

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

3.11

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

13.16

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAN vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAN на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QFLR равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAN и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJANQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.90

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.12

-0.13

Корреляция

Корреляция между DJAN и QFLR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAN и QFLR

Ни DJAN, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок DJAN и QFLR

Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

DJANQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-13.97%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-7.61%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-4.63%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-2.62%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.80%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAN и QFLR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) составляет 2.75%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что DJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJANQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.83%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

9.49%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

12.32%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

12.88%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

12.88%

-5.91%