PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVY с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVY с SNPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVY (Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. DIVY is actively managed, while SNPD is passively managed. Over the past year, DIVY returned 18.39% vs 13.67% for SNPD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности DIVY и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVY показывает доходность 8.18%, а SNPD немного ниже – 8.10%.

DIVY

1 день
-1.11%
1 месяц
1.36%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.40%
1 год
18.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVY и SNPD

2026 (YTD)20252024
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		8.18%7.38%3.53%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%1.77%

Correlation

The correlation between DIVY and SNPD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.87

The correlation between DIVY and SNPD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVY и SNPD

Секторы
DIVY
SNPD

Финансовые услуги

18.0%
8.5%

Энергетика

15.3%
3.1%

Здравоохранение

12.6%
4.9%

Технологии

9.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

9.0%
3.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
8.7%

Потребительский защитный сектор

8.4%
18.7%

Промышленность

7.1%
17.5%

Коммунальные услуги

4.7%
14.4%

Сырьевые материалы

3.6%
7.1%

Недвижимость

-

6.8%

Финансовые услуги

DIVY
18.0%
SNPD
8.5%

Энергетика

DIVY
15.3%
SNPD
3.1%

Здравоохранение

DIVY
12.6%
SNPD
4.9%

Технологии

DIVY
9.1%
SNPD
6.3%

Коммуникационные услуги

DIVY
9.0%
SNPD
3.4%

Потребительский циклический сектор

DIVY
8.5%
SNPD
8.7%

Потребительский защитный сектор

DIVY
8.4%
SNPD
18.7%

Промышленность

DIVY
7.1%
SNPD
17.5%

Коммунальные услуги

DIVY
4.7%
SNPD
14.4%

Сырьевые материалы

DIVY
3.6%
SNPD
7.1%

Недвижимость

DIVY

-

SNPD
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с DVNDDIVY с VYMIDIVY с SGOVDIVY с SPHDDIVY с CGDV
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX

Доходность на риск

DIVY vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVY c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVYSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.24

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.88

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

1.58

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

4.72

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVY vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPD равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVYSNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.24

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.57

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DIVY и SNPD

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVYSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-15.80%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-8.68%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-3.20%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.94%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.90%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVY и SNPD

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что DIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVYSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.75%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

8.04%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

11.05%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

13.14%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

13.14%

+2.55%

Сравнение комиссий DIVY и SNPD

DIVY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVY и SNPD

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SNPD в 3.01%

ПозицияTTM2025202420232022
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		3.13%3.68%2.94%0.00%0.00%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

DIVY and SNPD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVY has higher volatility (3.19%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs SNPD's -15.80%.

On 1-year performance, DIVY leads with 18.39% vs 13.67% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVY has performed better with a 18.39% return vs 13.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for DIVY.

DIVY has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 3.01% for SNPD.

They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.15% for SNPD.

DIVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVY и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор