Сравнение DIVY с DIVB
DIVY (Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF) and DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) are both exchange-traded funds - DIVY is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Sound Income Strategies, while DIVB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. DIVY is actively managed, while DIVB is passively managed. Over the past year, DIVY returned 18.39% vs 29.81% for DIVB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for DIVB.
Доходность
Сравнение доходности DIVY и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVY показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 17.35%.
DIVY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVB
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 17.71%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVY и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVY Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF | 8.18% | 7.38% | 3.53% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 17.35% | 15.09% | 8.71% |
Correlation
The correlation between DIVY and DIVB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between DIVY and DIVB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVY vs. DIVB — Ранг доходности на риск
DIVY
DIVB
Сравнение DIVY c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVY | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.39 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 14.95 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVY | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.65 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DIVY и DIVB
Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVY | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -36.93% | +18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -6.82% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -0.56% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -4.99% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.00% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVY и DIVB
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) имеют волатильность 3.19% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVY | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.34% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 8.44% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 11.33% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 15.23% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 18.38% | -2.69% |
Сравнение комиссий DIVY и DIVB
DIVY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVY и DIVB
Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности DIVB в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.19% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
DIVY Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF | 3.13% | 3.68% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVY and DIVB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVB has higher volatility (3.34%) compared to DIVY (3.19%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs DIVB's -36.93%.
On 1-year performance, DIVB leads with 29.81% vs 18.39% for DIVY. On fees, DIVB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DIVY has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVB has performed better with a 29.81% return vs 18.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for DIVY.
DIVY has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 2.19% for DIVB.
DIVY is categorized as Mid Cap Value Equities, while DIVB is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Sound Income Strategies and iShares. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.25% for DIVB.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVY и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор