PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVS с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVS с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

DIVS и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVS - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVS и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVS и VT

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		-1.33%11.66%12.60%15.98%-8.97%17.52%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%16.49%22.02%-18.00%12.44%

Доходность по периодам

С начала года, DIVS показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%.

DIVS

1 день
1.95%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-0.62%
1 год
6.86%
3 года*
10.77%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Dividend Builder ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с SPYDIVS с DGRWDIVS с VYM
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий DIVS и VT

DIVS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

DIVS vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVS c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVSVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.25

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.84

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.83

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.58

8.51

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVS vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVS на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVS и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVSVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.25

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.40

-0.06

Корреляция

Корреляция между DIVS и VT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS и VT

Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		2.82%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок DIVS и VT

Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVSVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.55%

-50.27%

+20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-11.84%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-26.38%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-6.89%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-7.08%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.55%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS и VT

Текущая волатильность для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) составляет 4.79%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что DIVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVSVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.33%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

9.95%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

17.24%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

15.98%

+10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.58%

17.20%

+9.38%