PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVS с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVS с UFO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVS (SmartETFs Dividend Builder ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds. DIVS is actively managed, while UFO is passively managed. Over the past 5 years, DIVS returned 9.05%/yr vs 15.60%/yr for UFO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVS charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности DIVS и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVS показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 49.39%.

DIVS

1 день
-0.43%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.44%
6 месяцев
6.30%
1 год
10.54%
3 года*
12.67%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—

UFO

1 день
-5.68%
1 месяц
12.53%
С начала года
49.39%
6 месяцев
71.06%
1 год
135.88%
3 года*
46.01%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVS и UFO

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		6.44%11.66%12.60%15.98%-8.97%17.52%
UFO
Procure Space ETF		49.39%67.36%27.22%-2.34%-25.85%-3.45%

Correlation

The correlation between DIVS and UFO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.58

The correlation between DIVS and UFO shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVS и UFO

Секторы
DIVS
UFO

Промышленность

25.6%
47.2%

Потребительский защитный сектор

21.4%

-

Технологии

20.2%
22.0%

Финансовые услуги

14.1%

-

Здравоохранение

12.9%

-

Коммуникационные услуги

3.1%
30.8%

Потребительский циклический сектор

2.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

DIVS
25.6%
UFO
47.2%

Потребительский защитный сектор

DIVS
21.4%
UFO

-

Технологии

DIVS
20.2%
UFO
22.0%

Финансовые услуги

DIVS
14.1%
UFO

-

Здравоохранение

DIVS
12.9%
UFO

-

Коммуникационные услуги

DIVS
3.1%
UFO
30.8%

Потребительский циклический сектор

DIVS
2.8%
UFO

-

Сырьевые материалы

DIVS

-

UFO

-

Энергетика

DIVS

-

UFO

-

Недвижимость

DIVS

-

UFO

-

Коммунальные услуги

DIVS

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Dividend Builder ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с DGRWDIVS с SPYDIVS с VYM
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

DIVS vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVS c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVSUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
3.59

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
3.95

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.48

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

6.23

-5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

20.29

-16.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVS vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVS на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVS и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVSUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

3.59

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.52

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DIVS и UFO

Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVSUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.55%

-50.33%

+20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-21.95%

+11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-25.91%

+13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-50.33%

+29.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-14.84%

+13.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-21.82%

+18.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

6.72%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS и UFO

Текущая волатильность для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) составляет 2.95%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что DIVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVSUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

16.64%

-13.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

31.27%

-23.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

38.08%

-27.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

29.92%

-16.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

30.76%

-4.54%

Сравнение комиссий DIVS и UFO

DIVS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS и UFO

Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности UFO в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		2.62%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.29%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

DIVS and UFO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.64%) compared to DIVS (2.95%). In terms of maximum drawdown, DIVS dropped -29.55% vs UFO's -50.33%.

On 5-year performance, UFO leads with 15.60% vs 9.05% for DIVS. On fees, DIVS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DIVS has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFO has performed better with a 15.60% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

DIVS has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.29% for UFO.

They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and ProcureAM. Their fees differ too: 0.65% for DIVS and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVS и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор