Сравнение DIVS с IMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).
DIVS и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVS - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVS и IMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVS и IMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVS SmartETFs Dividend Builder ETF | -0.83% | 11.66% | 12.60% | 15.98% | -8.97% | 17.52% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 8.63% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -17.32% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVS показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 8.63%.
DIVS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- —
IMFL
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVS и IMFL
DIVS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.
Доходность на риск
DIVS vs. IMFL — Ранг доходности на риск
DIVS
IMFL
Сравнение DIVS c IMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVS | IMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 2.09 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.71 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.96 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 11.45 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVS | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.09 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.51 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DIVS и IMFL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVS и IMFL
Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности IMFL в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVS SmartETFs Dividend Builder ETF | 2.81% | 2.61% | 2.66% | 3.14% | 5.93% | 3.76% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.11% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок DIVS и IMFL
Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и IMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVS | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.55% | -33.26% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -11.77% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.55% | -33.26% | +3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -7.51% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -7.37% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.04% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVS и IMFL
Текущая волатильность для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) составляет 4.58%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что DIVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVS | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 7.34% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 11.89% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 16.63% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 15.90% | +10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 15.87% | +10.70% |