Сравнение DIVN с TVAL
DIVN (Horizon Dividend Income ETF) and TVAL (T. Rowe Price Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVN charges 0.70%/yr vs 0.33%/yr for TVAL.
Доходность
Сравнение доходности DIVN и TVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVN показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у TVAL с доходностью 17.15%.
DIVN
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TVAL
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 17.15%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVN и TVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 11.82% | 8.11% |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 17.15% | 10.29% |
Correlation
The correlation between DIVN and TVAL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVN vs. TVAL — Ранг доходности на риск
DIVN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TVAL
Сравнение DIVN c TVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Dividend Income ETF (DIVN) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVN | TVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVN и TVAL
Максимальная просадка DIVN за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки TVAL в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVN и TVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVN | TVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.55% | -14.84% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.03% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -2.03% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVN и TVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVN | TVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 10.98% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 12.61% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 12.61% | -2.05% |
Сравнение комиссий DIVN и TVAL
DIVN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TVAL в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVN и TVAL
Дивидендная доходность DIVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности TVAL в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.12% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 0.98% | 1.15% | 1.16% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
DIVN and TVAL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.70% for DIVN.
DIVN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.98% for TVAL.
They also come from different issuers: Horizon and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.70% for DIVN and 0.33% for TVAL.
Подберите оптимальное распределение для DIVN и TVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор