Сравнение DIVN с TVAL
DIVN (Horizon Dividend Income ETF) and TVAL (T. Rowe Price Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVN charges 0.70%/yr vs 0.33%/yr for TVAL.
Доходность
Сравнение доходности DIVN и TVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVN показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у TVAL с доходностью 15.42%.
DIVN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TVAL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 15.42%
- 6 месяцев
- 16.79%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVN и TVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 11.87% | 7.95% |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 15.42% | 9.48% |
Correlation
The correlation between DIVN and TVAL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVN vs. TVAL — Ранг доходности на риск
DIVN
TVAL
Сравнение DIVN c TVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Dividend Income ETF (DIVN) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVN | TVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.13 | 1.48 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок DIVN и TVAL
Максимальная просадка DIVN за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки TVAL в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVN и TVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVN | TVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.55% | -14.84% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.39% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -2.06% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVN и TVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVN | TVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 10.65% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 12.59% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 12.59% | -2.03% |
Сравнение комиссий DIVN и TVAL
DIVN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TVAL в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVN и TVAL
Дивидендная доходность DIVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности TVAL в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.12% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 1.00% | 1.15% | 1.16% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
DIVN and TVAL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.70% for DIVN.
DIVN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.00% for TVAL.
They also come from different issuers: Horizon and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.70% for DIVN and 0.33% for TVAL.
Подберите оптимальное распределение для DIVN и TVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор