Сравнение DIVN с FNDX
DIVN (Horizon Dividend Income ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVN charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.
Доходность
Сравнение доходности DIVN и FNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVN показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 14.57%.
DIVN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 14.57%
- 6 месяцев
- 14.58%
- 1 год
- 32.32%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам DIVN и FNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 11.87% | 7.95% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 14.57% | 12.62% |
Correlation
The correlation between DIVN and FNDX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVN vs. FNDX — Ранг доходности на риск
DIVN
FNDX
Сравнение DIVN c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Dividend Income ETF (DIVN) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVN | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.13 | 0.79 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок DIVN и FNDX
Максимальная просадка DIVN за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVN и FNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVN | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.55% | -37.72% | +32.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.13% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -3.55% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVN и FNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVN | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 10.22% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 15.18% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 17.50% | -6.94% |
Сравнение комиссий DIVN и FNDX
DIVN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVN и FNDX
Дивидендная доходность DIVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности FNDX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.12% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.45% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
DIVN and FNDX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for DIVN.
DIVN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.45% for FNDX.
They also come from different issuers: Horizon and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.70% for DIVN and 0.25% for FNDX.
Подберите оптимальное распределение для DIVN и FNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор