Сравнение DIVN с DFUV
DIVN (Horizon Dividend Income ETF) and DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVN charges 0.70%/yr vs 0.21%/yr for DFUV.
Доходность
Сравнение доходности DIVN и DFUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVN показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у DFUV с доходностью 16.95%.
DIVN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFUV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 16.95%
- 6 месяцев
- 18.53%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVN и DFUV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 11.87% | 7.95% |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 16.95% | 11.62% |
Correlation
The correlation between DIVN and DFUV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVN vs. DFUV — Ранг доходности на риск
DIVN
DFUV
Сравнение DIVN c DFUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Dividend Income ETF (DIVN) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVN | DFUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.13 | 0.90 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок DIVN и DFUV
Максимальная просадка DIVN за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки DFUV в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVN и DFUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVN | DFUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.55% | -17.60% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.11% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -3.65% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVN и DFUV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVN | DFUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 11.80% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 16.24% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 16.24% | -5.68% |
Сравнение комиссий DIVN и DFUV
DIVN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFUV в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVN и DFUV
Дивидендная доходность DIVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности DFUV в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.35% | 1.55% | 1.64% | 1.72% | 1.34% |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.12% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVN and DFUV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFUV is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFUV is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.70% for DIVN.
DIVN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.35% for DFUV.
They also come from different issuers: Horizon and Dimensional. Their fees differ too: 0.70% for DIVN and 0.21% for DFUV.
Подберите оптимальное распределение для DIVN и DFUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор