Сравнение DIVN с ABEQ
DIVN (Horizon Dividend Income ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, DIVN returned 21.33% vs 11.22% for ABEQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVN charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.
Доходность
Сравнение доходности DIVN и ABEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVN показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 5.01%.
DIVN
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABEQ
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.16%
- С начала года
- 5.01%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVN и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 14.38% | 8.11% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.01% | 6.21% |
Correlation
The correlation between DIVN and ABEQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between DIVN and ABEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVN vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
DIVN
ABEQ
Сравнение DIVN c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Dividend Income ETF (DIVN) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVN | ABEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 1.43 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 2.92 | +7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVN и ABEQ
Максимальная просадка DIVN за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVN и ABEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVN | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.55% | -27.82% | +22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -7.89% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.02% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -4.11% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.86% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVN и ABEQ
Horizon Dividend Income ETF (DIVN) и Absolute Select Value ETF (ABEQ) имеют волатильность 3.07% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVN | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.95% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 6.63% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 9.08% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 10.80% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 13.77% | -3.22% |
Сравнение комиссий DIVN и ABEQ
DIVN берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVN и ABEQ
Дивидендная доходность DIVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности ABEQ в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.21% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.43% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVN and ABEQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVN has higher volatility (3.07%) compared to ABEQ (2.95%). In terms of maximum drawdown, DIVN dropped -5.55% vs ABEQ's -27.82%.
On 1-year performance, DIVN leads with 21.33% vs 11.22% for ABEQ. On fees, DIVN is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVN has performed better with a 21.33% return vs 11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.
DIVN has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.21% for ABEQ.
They also come from different issuers: Horizon and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.70% for DIVN and 0.85% for ABEQ.
DIVN currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVN и ABEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор