PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVGX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVGX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

DIVGX управляется Guardian. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVGX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVGX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		0.95%13.62%16.20%19.48%-14.64%20.74%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVGX показывает доходность 0.95%, а SVPFX немного выше – 0.97%.

DIVGX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.51%
1 год
13.91%
3 года*
15.24%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guardian Capital Dividend Growth Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с DIVGX:
DIVGX с DIVDIVGX с DGRWDIVGX с SCHDDIVGX с JEPIDIVGX с IETCDIVGX с DGRODIVGX с FNDF
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий DIVGX и SVPFX

DIVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

DIVGX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVGX
Ранг доходности на риск DIVGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVGX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.48

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.66

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.61

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

3.32

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVGX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVGX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVGX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.48

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.38

+0.29

Корреляция

Корреляция между DIVGX и SVPFX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVGX и SVPFX

Дивидендная доходность DIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.86%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

TTM2025202420232022202120202019
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		26.86%27.35%1.15%1.46%3.08%1.36%1.22%1.03%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVGX и SVPFX

Максимальная просадка DIVGX за все время составила -32.33%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVGX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVGXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.33%

-6.37%

-25.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-5.22%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-0.35%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-1.99%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.98%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVGX и SVPFX

Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что DIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVGXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

0.85%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

1.37%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

8.01%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

5.59%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

5.59%

+11.22%