Сравнение DIVGX с SSEYX
DIVGX (Guardian Capital Dividend Growth Fund) and SSEYX (State Street Equity 500 Index II Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, DIVGX returned 10.73%/yr vs 12.97%/yr for SSEYX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DIVGX charges 0.95%/yr vs 0.02%/yr for SSEYX.
Доходность
Сравнение доходности DIVGX и SSEYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVGX показывает доходность 7.93%, а SSEYX немного выше – 8.10%.
DIVGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- —
SSEYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 15.52%
Сравнение доходности по годам DIVGX и SSEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVGX Guardian Capital Dividend Growth Fund | 7.93% | 13.62% | 16.20% | 19.48% | -14.64% | 27.43% | 9.47% | 10.67% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | 8.10% | 17.52% | 25.01% | 26.29% | -18.18% | 28.58% | 18.28% | 11.13% |
Correlation
The correlation between DIVGX and SSEYX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г. | 0.90 |
The correlation between DIVGX and SSEYX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVGX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск
DIVGX
SSEYX
Сравнение DIVGX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVGX | SSEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.48 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 11.06 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVGX и SSEYX
Максимальная просадка DIVGX за все время составила -32.33%, примерно равная максимальной просадке SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVGX и SSEYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVGX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.33% | -33.75% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -8.88% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.35% | -18.74% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.86% | -24.52% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -3.22% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -4.08% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.98% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVGX и SSEYX
Текущая волатильность для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) составляет 2.55%, в то время как у State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что DIVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVGX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 4.87% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 9.88% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.47% | 12.52% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 17.01% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 18.08% | -1.46% |
Сравнение комиссий DIVGX и SSEYX
DIVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVGX и SSEYX
Дивидендная доходность DIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.12%, что больше доходности SSEYX в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVGX Guardian Capital Dividend Growth Fund | 25.12% | 27.35% | 1.15% | 1.46% | 3.08% | 1.36% | 1.22% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | 1.28% | 1.38% | 1.93% | 1.46% | 1.57% | 2.48% | 3.63% | 2.36% | 5.91% | 5.37% | 2.29% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
DIVGX and SSEYX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSEYX has higher volatility (4.87%) compared to DIVGX (2.55%). In terms of maximum drawdown, DIVGX dropped -32.33% vs SSEYX's -33.75%.
SSEYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVGX и SSEYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор