PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVGX с RCKSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVGX с RCKSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).

DIVGX управляется Guardian. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVGX и RCKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVGX и RCKSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		0.95%13.62%16.20%19.48%-14.64%27.43%9.47%10.67%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%4.43%

Доходность по периодам

С начала года, DIVGX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%.

DIVGX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.51%
1 год
13.91%
3 года*
15.24%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guardian Capital Dividend Growth Fund

Rock Oak Core Growth Fund

Часто сравнивают с DIVGX:
DIVGX с DIVDIVGX с DGRWDIVGX с SCHDDIVGX с JEPIDIVGX с IETCDIVGX с DGRODIVGX с FNDF
Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с LOGSXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLXRCKSX с FITLX

Сравнение комиссий DIVGX и RCKSX

DIVGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DIVGX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVGX
Ранг доходности на риск DIVGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVGX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGXRCKSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.40

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.06

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.09

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

10.93

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVGX vs. RCKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVGX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCKSX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVGX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGXRCKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.40

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.38

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.37

+0.31

Корреляция

Корреляция между DIVGX и RCKSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVGX и RCKSX

Дивидендная доходность DIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.86%, что больше доходности RCKSX в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		26.86%27.35%1.15%1.46%3.08%1.36%1.22%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%

Просадки

Сравнение просадок DIVGX и RCKSX

Максимальная просадка DIVGX за все время составила -32.33%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVGX и RCKSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVGXRCKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.33%

-57.88%

+25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-11.29%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-23.50%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-1.74%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-9.58%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.16%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVGX и RCKSX

Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVGXRCKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.72%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

8.88%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

16.40%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

15.78%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.59%

-0.78%