Сравнение DIVG с PBFR

С начала года, DIVG показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DIVG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа PBFR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DIVG и PBFR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности PBFR в 0.01%

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и PBFR.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что DIVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.