PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVG с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVG с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

DIVG и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVG и IVV

2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		6.82%11.31%16.60%5.71%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%4.97%

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.

DIVG

1 день
0.79%
1 месяц
-2.38%
С начала года
6.82%
6 месяцев
6.82%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с SCHDDIVG с VOODIVG с SPMODIVG с SPHDDIVG с QQQ
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий DIVG и IVV

DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

DIVG vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.00

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.54

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

7.28

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVG vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.00

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.42

+0.92

Корреляция

Корреляция между DIVG и IVV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и IVV

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		3.08%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок DIVG и IVV

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVGIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-55.25%

+40.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-12.06%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-5.57%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-10.84%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.55%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и IVV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 2.79%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVGIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

5.34%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

9.47%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

18.31%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

16.89%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

18.03%

-4.60%