Сравнение DIVG с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
DIVG и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIVG и DVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVG и DVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 6.56% | 11.31% | 16.60% | 5.71% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 7.83% | 11.60% | 16.24% | 4.43% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVG показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 7.83%.
DIVG
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVG и DVY
И DIVG, и DVY имеют комиссию равную 0.39%.
Доходность на риск
DIVG vs. DVY — Ранг доходности на риск
DIVG
DVY
Сравнение DIVG c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVG | DVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.07 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.55 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.37 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 5.88 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVG | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.07 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.47 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между DIVG и DVY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVG и DVY
Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности DVY в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 3.09% | 3.15% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.47% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DIVG и DVY
Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и DVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVG | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -62.59% | +47.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -12.23% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -3.64% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -8.84% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.85% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVG и DVY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 2.64%, в то время как у iShares Select Dividend ETF (DVY) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVG | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 3.32% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 8.21% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 15.72% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 15.28% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 18.02% | -4.60% |