PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVG с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVG с BUFP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both exchange-traded funds - DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while BUFP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, DIVG returned 20.94% vs 17.24% for BUFP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью 6.23%.

DIVG

1 день
-0.63%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.58%
6 месяцев
10.78%
1 год
20.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.04%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.00%
1 год
17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVG и BUFP

2026 (YTD)20252024
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		10.58%11.31%10.84%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.23%12.92%6.36%

Correlation

The correlation between DIVG and BUFP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.56

The correlation between DIVG and BUFP shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVG и BUFP

Секторы
DIVG
BUFP

Финансовые услуги

27.4%
11.9%

Потребительский защитный сектор

14.6%
4.9%

Коммунальные услуги

13.2%
2.3%

Недвижимость

12.1%
1.9%

Энергетика

7.6%
3.5%

Технологии

7.6%
36.2%

Промышленность

7.1%
8.1%

Сырьевые материалы

5.5%
1.8%

Здравоохранение

5.2%
8.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

2.3%
10.1%

Финансовые услуги

DIVG
27.4%
BUFP
11.9%

Потребительский защитный сектор

DIVG
14.6%
BUFP
4.9%

Коммунальные услуги

DIVG
13.2%
BUFP
2.3%

Недвижимость

DIVG
12.1%
BUFP
1.9%

Энергетика

DIVG
7.6%
BUFP
3.5%

Технологии

DIVG
7.6%
BUFP
36.2%

Промышленность

DIVG
7.1%
BUFP
8.1%

Сырьевые материалы

DIVG
5.5%
BUFP
1.8%

Здравоохранение

DIVG
5.2%
BUFP
8.4%

Коммуникационные услуги

DIVG
3.1%
BUFP
10.9%

Потребительский циклический сектор

DIVG
2.3%
BUFP
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с VOODIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с SPMODIVG с SPHD
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с IVVBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZ

Доходность на риск

DIVG vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGBUFPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.77

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
4.12

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.58

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.93

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

21.96

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVG vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.77

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.40

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DIVG и BUFP

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-11.98%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-4.41%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.22%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-1.00%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.79%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и BUFP

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что DIVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

0.95%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

4.82%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

6.27%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

9.49%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

9.49%

+3.70%

Сравнение комиссий DIVG и BUFP

DIVG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и BUFP

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности BUFP в 0.01%

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		3.10%3.15%4.08%

Часто задаваемые вопросы

DIVG and BUFP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVG has higher volatility (2.53%) compared to BUFP (0.95%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs BUFP's -11.98%.

On 1-year performance, DIVG leads with 20.94% vs 17.24% for BUFP. On fees, DIVG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVG has performed better with a 20.94% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for BUFP.

DIVG has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.01% for BUFP.

DIVG is categorized as S&P 500, while BUFP is Defined Outcome. DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while BUFP tracks S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and PGIM. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.50% for BUFP.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVG и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор