PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVG с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVG с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

DIVG и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVG и BUFP

2026 (YTD)20252024
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		6.56%11.31%10.84%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

DIVG

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.56%
6 месяцев
6.56%
1 год
13.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с SCHDDIVG с VOODIVG с SPMODIVG с SPHDDIVG с QQQ
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий DIVG и BUFP

DIVG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.

BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Доходность на риск

DIVG vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.25

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.89

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.73

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

9.93

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVG vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.25

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.05

+0.29

Корреляция

Корреляция между DIVG и BUFP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и BUFP

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности BUFP в 0.01%

TTM20252024
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		3.09%3.15%4.08%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок DIVG и BUFP

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVGBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-11.98%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-8.16%

-3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.05%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-1.08%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.42%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и BUFP

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 2.64%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVGBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.45%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

5.01%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

11.12%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

9.78%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

9.78%

+3.64%