PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVB с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVB с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

DIVB и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVB и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVB и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		1.93%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%1.53%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

DIVB

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
14.04%
3 года*
16.22%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с VTIPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с FTAGPSCX с MGC

Сравнение комиссий DIVB и PSCX

DIVB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Доходность на риск

DIVB vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVBPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.38

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.06

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.00

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

10.18

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVB vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVBPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.38

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.05

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.11

-0.44

Корреляция

Корреляция между DIVB и PSCX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и PSCX

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.52%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVB и PSCX

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVBPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-10.20%

-26.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-6.15%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-10.20%

-10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-2.58%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-1.92%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.21%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и PSCX

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что DIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVBPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.82%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

4.31%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

8.83%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

7.06%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

7.02%

+11.46%