PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с XLI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - DIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIV returned 4.30%/yr vs 14.15%/yr for XLI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIV charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности DIV и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIV показывает доходность 14.48%, а XLI немного ниже – 13.90%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 4.30% против 14.15% соответственно.

DIV

1 день
0.68%
1 месяц
0.97%
С начала года
14.48%
6 месяцев
13.33%
1 год
16.51%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.31%
10 лет*
4.30%

XLI

1 день
0.59%
1 месяц
0.96%
С начала года
13.90%
6 месяцев
13.10%
1 год
25.17%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		14.48%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.90%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between DIV and XLI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2013 г.

0.67

Over the past year, the correlation between DIV and XLI has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DIV и XLI

Секторы
DIV
XLI

Энергетика

23.5%

-

Недвижимость

20.2%

-

Коммунальные услуги

12.1%
4.8%

Промышленность

11.7%
90.9%

Потребительский защитный сектор

10.7%

-

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Финансовые услуги

3.8%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%
0.5%

Здравоохранение

3.5%

-

Технологии

-

3.8%

Энергетика

DIV
23.5%
XLI

-

Недвижимость

DIV
20.2%
XLI

-

Коммунальные услуги

DIV
12.1%
XLI
4.8%

Промышленность

DIV
11.7%
XLI
90.9%

Потребительский защитный сектор

DIV
10.7%
XLI

-

Коммуникационные услуги

DIV
6.1%
XLI

-

Сырьевые материалы

DIV
4.5%
XLI

-

Финансовые услуги

DIV
3.8%
XLI

-

Потребительский циклический сектор

DIV
3.7%
XLI
0.5%

Здравоохранение

DIV
3.5%
XLI

-

Технологии

DIV

-

XLI
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

DIV vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.50

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.17

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

1.98

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

7.82

+0.62

DIV vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIV и XLI

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-62.26%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-12.21%

+6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-18.49%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-21.64%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-42.33%

-10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.24%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-9.20%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.09%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и XLI

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.07%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

6.22%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

13.59%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

16.17%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

17.55%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

20.04%

-2.06%

Сравнение комиссий DIV и XLI

DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и XLI

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности XLI в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.61%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

DIV and XLI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (6.22%) compared to DIV (3.07%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs XLI's -62.26%.

On 10-year performance, XLI leads with 14.15% vs 4.30% for DIV. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLI has performed better with a 14.15% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

DIV has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 1.16% for XLI.

DIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while XLI is Industrials Equities. DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.08% for XLI.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор