PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с GMMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с GMMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and GMMF (iShares Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - DIV is a Dividend fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while GMMF is a Money Market fund actively managed by iShares. DIV is passively managed, while GMMF is actively managed. Over the past year, DIV returned 14.38% vs 3.87% for GMMF. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DIV charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for GMMF.

Доходность

Сравнение доходности DIV и GMMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Government Money Market ETF (GMMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у GMMF с доходностью 1.47%.

DIV

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.56%
С начала года
11.63%
6 месяцев
10.20%
1 год
14.38%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.02%
10 лет*
3.95%

GMMF

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и GMMF

2026 (YTD)2025
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		11.63%-1.93%
GMMF
iShares Government Money Market ETF		1.47%3.70%

Correlation

The correlation between DIV and GMMF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

iShares Government Money Market ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с GMMF:
GMMF с PMMFGMMF с SGOVGMMF с MMKTGMMF с SGVTGMMF с SBILGMMF с BILGMMF с IQMM

Доходность на риск

DIV vs. GMMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GMMF
Ранг доходности на риск GMMF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c GMMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Government Money Market ETF (GMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGMMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
17.52

-16.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
86.57

-84.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

24.81

-23.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

129.87

-127.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

1,318.32

-1,310.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIV vs. GMMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа GMMF равного 17.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и GMMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGMMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

17.52

-16.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

16.34

-16.06

Просадки

Сравнение просадок DIV и GMMF

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки GMMF в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и GMMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGMMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-0.03%

-52.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-0.03%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

0.00%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-0.00%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.00%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и GMMF

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с iShares Government Money Market ETF (GMMF) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что DIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGMMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

0.06%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

0.14%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

0.22%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

0.24%

+13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

0.24%

+17.74%

Сравнение комиссий DIV и GMMF

DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GMMF в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и GMMF

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности GMMF в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		7.36%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
GMMF
iShares Government Money Market ETF		3.67%3.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIV and GMMF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIV has higher volatility (3.18%) compared to GMMF (0.06%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs GMMF's -0.03%.

On 1-year performance, DIV leads with 14.38% vs 3.87% for GMMF. On fees, GMMF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GMMF has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIV has performed better with a 14.38% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

DIV has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 3.67% for GMMF.

DIV is categorized as Dividend, while GMMF is Money Market. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.20% for GMMF.

GMMF currently has the higher Sharpe Ratio (17.52 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и GMMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор