PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISV с FGSKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISV с FGSKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) and FGSKX (Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6) are both funds - DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while FGSKX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Federated Hermes. Both are actively managed. Over the past 3 years, DISV returned 24.35%/yr vs 20.12%/yr for FGSKX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DISV charges 0.42%/yr vs 0.84%/yr for FGSKX.

Доходность

Сравнение доходности DISV и FGSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у FGSKX с доходностью 1.77%.

DISV

1 день
-1.06%
1 месяц
3.34%
С начала года
10.83%
6 месяцев
15.28%
1 год
34.34%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

FGSKX

1 день
-0.82%
1 месяц
2.77%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.76%
1 год
5.71%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.31%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISV и FGSKX

2026 (YTD)2025202420232022
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		10.83%47.42%5.87%19.52%-9.72%
FGSKX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6		1.77%10.90%33.36%27.45%-15.94%

Correlation

The correlation between DISV and FGSKX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.53

Over the past year, the correlation between DISV and FGSKX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap Value ETF

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VB
Часто сравнивают с FGSKX:
FGSKX с SVAAXFGSKX с QKACXFGSKX с EMDIXFGSKX с QALGXFGSKX с BARIXFGSKX с VOTFGSKX с DFIV

Доходность на риск

DISV vs. FGSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FGSKX
Ранг доходности на риск FGSKX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSKX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSKX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSKX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSKX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSKX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISV c FGSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVFGSKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.34

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
0.61

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.08

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

0.41

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

1.12

+9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISV vs. FGSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа FGSKX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и FGSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVFGSKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.34

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.44

+0.49

Просадки

Сравнение просадок DISV и FGSKX

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки FGSKX в -55.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и FGSKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISVFGSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-55.05%

+28.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-14.01%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-24.47%

+10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-3.32%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-10.86%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

5.08%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и FGSKX

Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6 (FGSKX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что DISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISVFGSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.52%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

13.96%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

17.02%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

22.42%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

22.38%

-5.02%

Сравнение комиссий DISV и FGSKX

DISV берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FGSKX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и FGSKX

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности FGSKX в 5.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.39%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGSKX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund Class R6		5.27%5.37%4.70%0.00%2.52%28.15%7.60%8.72%15.47%14.82%0.89%26.74%

Часто задаваемые вопросы

DISV and FGSKX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DISV has higher volatility (4.16%) compared to FGSKX (3.52%). In terms of maximum drawdown, DISV dropped -26.77% vs FGSKX's -55.05%.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISV и FGSKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор