PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISMX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISMX с VFSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

DISMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DISMX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISMX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		-1.15%27.95%1.30%11.55%-25.16%9.27%16.42%25.78%-17.96%34.06%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, DISMX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции DISMX уступали акциям VFSNX по среднегодовой доходности: 6.65% против 7.58% соответственно.

DISMX

1 день
3.32%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.13%
1 год
22.46%
3 года*
10.45%
5 лет*
2.14%
10 лет*
6.65%

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Growth Portfolio

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DISMX:
DISMX с PRIDXDISMX с DRIOXDISMX с FOPIXDISMX с DEMDISMX с VBIAXDISMX с ISCAXDISMX с CSGIX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий DISMX и VFSNX

DISMX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

DISMX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISMX
Ранг доходности на риск DISMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISMX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISMX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISMXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.06

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.63

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.49

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

9.81

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISMX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISMX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа VFSNX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISMX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISMXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.06

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.36

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между DISMX и VFSNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISMX и VFSNX

Дивидендная доходность DISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VFSNX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		1.99%1.98%2.48%2.15%2.17%1.89%1.11%2.31%5.59%3.79%1.73%2.75%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок DISMX и VFSNX

Максимальная просадка DISMX за все время составила -41.53%, примерно равная максимальной просадке VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISMX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISMXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-43.65%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-11.47%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.53%

-33.75%

-7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.53%

-43.65%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-9.35%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-9.56%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.91%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DISMX и VFSNX

DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что DISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISMXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

6.66%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

10.11%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

14.58%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

14.89%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

15.67%

+0.64%