PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISMX с GISOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISMX с GISOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX).

DISMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DISMX и GISOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISMX и GISOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		-1.15%27.95%1.30%11.55%-25.16%9.27%16.42%25.78%-17.96%34.06%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		-1.31%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%31.57%-17.66%36.78%

Доходность по периодам

С начала года, DISMX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у GISOX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции DISMX превзошли акции GISOX по среднегодовой доходности: 6.65% против 6.25% соответственно.

DISMX

1 день
3.32%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.13%
1 год
22.46%
3 года*
10.45%
5 лет*
2.14%
10 лет*
6.65%

GISOX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.97%
1 год
12.29%
3 года*
2.43%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Growth Portfolio

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Часто сравнивают с DISMX:
DISMX с PRIDXDISMX с DRIOXDISMX с FOPIXDISMX с DEMDISMX с VBIAXDISMX с ISCAXDISMX с CSGIX
Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с IWMGISOX с SCHFGISOX с GPIOXGISOX с GPEOXGISOX с GPGCXGISOX с GGSOXGISOX с GPGOX

Сравнение комиссий DISMX и GISOX

DISMX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии GISOX в 1.15%.

GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

DISMX vs. GISOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISMX
Ранг доходности на риск DISMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISMX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISMX c GISOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISMXGISOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.75

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.19

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.10

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

2.75

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISMX vs. GISOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISMX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа GISOX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISMX и GISOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISMXGISOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.75

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.17

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между DISMX и GISOX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISMX и GISOX

Дивидендная доходность DISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности GISOX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		1.99%1.98%2.48%2.15%2.17%1.89%1.11%2.31%5.59%3.79%1.73%2.75%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.51%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DISMX и GISOX

Максимальная просадка DISMX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки GISOX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISMX и GISOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISMXGISOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-47.98%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-10.42%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.53%

-47.98%

+6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.53%

-47.98%

+6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-33.01%

+23.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-17.40%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.19%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DISMX и GISOX

Текущая волатильность для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) составляет 7.15%, в то время как у Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что DISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GISOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISMXGISOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

8.16%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

12.04%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

18.40%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

19.81%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

18.61%

-2.30%