Сравнение DISMX с DFVQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).
DISMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DISMX и DFVQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISMX и DFVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISMX DFA International Small Cap Growth Portfolio | -1.15% | 27.95% | 1.30% | 11.55% | -25.16% | 9.27% | 16.42% | 25.78% | -17.96% | 34.06% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DISMX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции DISMX уступали акциям DFVQX по среднегодовой доходности: 6.65% против 9.69% соответственно.
DISMX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 6.65%
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISMX и DFVQX
DISMX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.
Доходность на риск
DISMX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск
DISMX
DFVQX
Сравнение DISMX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISMX | DFVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.16 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.78 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.62 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 10.71 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISMX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.16 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.66 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DISMX и DFVQX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISMX и DFVQX
Дивидендная доходность DISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности DFVQX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISMX DFA International Small Cap Growth Portfolio | 1.99% | 1.98% | 2.48% | 2.15% | 2.17% | 1.89% | 1.11% | 2.31% | 5.59% | 3.79% | 1.73% | 2.75% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок DISMX и DFVQX
Максимальная просадка DISMX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISMX и DFVQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISMX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -44.58% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -10.98% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -28.33% | -13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.53% | -44.58% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -7.76% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -7.92% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.90% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISMX и DFVQX
DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) имеют волатильность 7.15% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISMX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 6.99% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 10.22% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 15.71% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 15.57% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 16.50% | -0.19% |