Сравнение DISMX с ARTJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX).
DISMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. ARTJX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DISMX и ARTJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISMX и ARTJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISMX DFA International Small Cap Growth Portfolio | -1.15% | 27.95% | 1.30% | 11.55% | -25.16% | 9.27% | 16.42% | 25.78% | -17.96% | 34.06% |
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | -2.82% | 18.29% | -0.80% | 11.03% | -23.77% | 3.63% | 33.00% | 36.25% | -17.94% | 33.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DISMX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у ARTJX с доходностью -2.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DISMX имеют среднегодовую доходность 6.65%, а акции ARTJX немного отстают с 6.32%.
DISMX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 6.65%
ARTJX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISMX и ARTJX
DISMX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии ARTJX в 1.28%.
Доходность на риск
DISMX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск
DISMX
ARTJX
Сравнение DISMX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISMX | ARTJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.07 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.55 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.34 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 4.81 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISMX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.07 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.00 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.36 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DISMX и ARTJX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISMX и ARTJX
Дивидендная доходность DISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности ARTJX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISMX DFA International Small Cap Growth Portfolio | 1.99% | 1.98% | 2.48% | 2.15% | 2.17% | 1.89% | 1.11% | 2.31% | 5.59% | 3.79% | 1.73% | 2.75% |
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | 5.75% | 5.59% | 0.57% | 0.00% | 0.03% | 2.86% | 0.54% | 0.14% | 73.24% | 13.74% | 6.05% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок DISMX и ARTJX
Максимальная просадка DISMX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки ARTJX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISMX и ARTJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISMX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -64.43% | +22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -10.10% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -37.04% | -4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.53% | -37.04% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -9.81% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -13.31% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.81% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISMX и ARTJX
DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) имеют волатильность 7.15% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISMX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 7.01% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 10.58% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 15.76% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 17.82% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 17.38% | -1.07% |