PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISMX с ALOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISMX с ALOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).

DISMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DISMX и ALOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISMX и ALOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		-1.15%27.95%1.30%11.55%-25.16%9.27%16.42%25.78%-17.96%34.06%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		6.02%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%

Доходность по периодам

С начала года, DISMX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции DISMX уступали акциям ALOIX по среднегодовой доходности: 6.65% против 7.45% соответственно.

DISMX

1 день
3.32%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.13%
1 год
22.46%
3 года*
10.45%
5 лет*
2.14%
10 лет*
6.65%

ALOIX

1 день
2.07%
1 месяц
-7.26%
С начала года
6.02%
6 месяцев
12.06%
1 год
38.55%
3 года*
18.41%
5 лет*
5.43%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Cap Growth Portfolio

Virtus International Small-Cap Fund

Часто сравнивают с DISMX:
DISMX с PRIDXDISMX с DRIOXDISMX с FOPIXDISMX с DEMDISMX с VBIAXDISMX с ISCAXDISMX с CSGIX
Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с SPYALOIX с YASLXALOIX с IEGAXALOIX с AZBIXALOIX с ARHBX

Сравнение комиссий DISMX и ALOIX

DISMX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии ALOIX в 1.04%.

ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

DISMX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISMX
Ранг доходности на риск DISMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISMX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISMX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISMXALOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.70

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

3.26

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.53

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

3.57

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

13.91

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISMX vs. ALOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISMX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа ALOIX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISMX и ALOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISMXALOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.70

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.36

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.29

+0.17

Корреляция

Корреляция между DISMX и ALOIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISMX и ALOIX

Дивидендная доходность DISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности ALOIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		1.99%1.98%2.48%2.15%2.17%1.89%1.11%2.31%5.59%3.79%1.73%2.75%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.28%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%

Просадки

Сравнение просадок DISMX и ALOIX

Максимальная просадка DISMX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISMX и ALOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISMXALOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-79.29%

+37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-10.41%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.53%

-39.41%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.53%

-42.79%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-8.05%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-35.07%

+24.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.71%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DISMX и ALOIX

DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что DISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISMXALOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

6.11%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

9.87%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

14.53%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

15.03%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

16.61%

-0.30%