PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DINT с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DINT с PATN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DINT (Davis Select International ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DINT is actively managed, while PATN is passively managed. Over the past year, DINT returned 23.40% vs 73.16% for PATN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DINT и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select International ETF (DINT) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DINT показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 40.52%.

DINT

1 день
-1.54%
1 месяц
5.23%
С начала года
5.16%
6 месяцев
9.26%
1 год
23.40%
3 года*
20.43%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DINT и PATN

2026 (YTD)20252024
DINT
Davis Select International ETF		5.16%32.66%5.60%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between DINT and PATN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.77

The correlation between DINT and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DINT и PATN

Секторы
DINT
PATN

Финансовые услуги

18.6%
0.8%

Промышленность

12.5%
16.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.0%

Потребительский защитный сектор

10.1%
6.3%

Сырьевые материалы

6.3%
2.9%

Энергетика

4.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.8%
8.4%

Здравоохранение

2.9%
12.5%

Недвижимость

2.5%

-

Технологии

1.9%
41.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DINT
18.6%
PATN
0.8%

Промышленность

DINT
12.5%
PATN
16.4%

Потребительский циклический сектор

DINT
10.4%
PATN
9.0%

Потребительский защитный сектор

DINT
10.1%
PATN
6.3%

Сырьевые материалы

DINT
6.3%
PATN
2.9%

Энергетика

DINT
4.9%
PATN
2.1%

Коммуникационные услуги

DINT
4.8%
PATN
8.4%

Здравоохранение

DINT
2.9%
PATN
12.5%

Недвижимость

DINT
2.5%
PATN

-

Технологии

DINT
1.9%
PATN
41.1%

Коммунальные услуги

DINT

-

PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select International ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с DINT:
DINT с UIVMDINT с DDWMDINT с LOUPDINT с LVHIDINT с VXUSDINT с DFIVDINT с IDMO
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

DINT vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DINT
Ранг доходности на риск DINT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DINT c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select International ETF (DINT) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DINTPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
3.47

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
4.35

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.60

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

5.11

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

20.70

-14.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DINT vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DINT на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINT и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DINTPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

3.47

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

2.28

-1.98

Просадки

Сравнение просадок DINT и PATN

Максимальная просадка DINT за все время составила -45.12%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINT и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DINTPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.12%

-16.77%

-28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-14.40%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.39%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.21%

-3.15%

-12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.55%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DINT и PATN

Текущая волатильность для Davis Select International ETF (DINT) составляет 7.11%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что DINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DINTPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

8.84%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

18.16%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

21.18%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

20.85%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

20.85%

+2.15%

Сравнение комиссий DINT и PATN

И DINT, и PATN имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DINT и PATN

Дивидендная доходность DINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности PATN в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DINT
Davis Select International ETF		1.58%1.67%2.34%1.75%0.37%2.15%0.27%2.58%0.41%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DINT and PATN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to DINT (7.11%). In terms of maximum drawdown, DINT dropped -45.12% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 23.40% for DINT. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, DINT has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 23.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DINT and PATN have the same expense ratio: 0.65% per year.

PATN has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.58% for DINT.

They also come from different issuers: Davis Advisers and Pacer.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DINT и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор