Сравнение DINE с TOAK
DINE (Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF) and TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DINE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for TOAK.
Доходность
Сравнение доходности DINE и TOAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DINE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TOAK
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.92%
Сравнение доходности по годам DINE и TOAK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | 0.84% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.75% |
Correlation
The correlation between DINE and TOAK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DINE vs. TOAK — Ранг доходности на риск
DINE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TOAK
Сравнение DINE c TOAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF (DINE) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DINE | TOAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DINE и TOAK
Максимальная просадка DINE за все время составила -1.23%, что меньше максимальной просадки TOAK в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINE и TOAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DINE | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.23% | -1.81% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -1.23% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.19% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DINE и TOAK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DINE | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 2.97% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.19% | 2.18% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 2.18% | +2.01% |
Сравнение комиссий DINE и TOAK
DINE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TOAK в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DINE и TOAK
Дивидендная доходность DINE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как TOAK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | 0.20% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DINE and TOAK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DINE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DINE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for TOAK.
DINE has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for TOAK.
They also come from different issuers: Simplify and Twin Oak. Their fees differ too: 0.15% for DINE and 0.25% for TOAK.
Подберите оптимальное распределение для DINE и TOAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор