Сравнение DINE с TOAK
DINE (Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF) and TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. DINE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for TOAK.
Доходность
Сравнение доходности DINE и TOAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DINE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOAK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DINE и TOAK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | 1.68% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.49% |
Correlation
The correlation between DINE and TOAK is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DINE vs. TOAK — Ранг доходности на риск
DINE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TOAK
Сравнение DINE c TOAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF (DINE) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DINE | TOAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DINE и TOAK
Максимальная просадка DINE за все время составила -1.23%, что меньше максимальной просадки TOAK в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINE и TOAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DINE | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.23% | -1.81% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.48% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.16% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DINE и TOAK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DINE | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 2.91% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 2.17% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 2.17% | +2.11% |
Сравнение комиссий DINE и TOAK
DINE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TOAK в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DINE и TOAK
Дивидендная доходность DINE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как TOAK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | 0.20% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DINE and TOAK have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DINE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DINE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for TOAK.
DINE has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for TOAK.
They also come from different issuers: Simplify and Twin Oak. Their fees differ too: 0.15% for DINE and 0.25% for TOAK.
Подберите оптимальное распределение для DINE и TOAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор