Сравнение DINE с FARX
DINE (Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF) and FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DINE charges 0.15%/yr vs 1.00%/yr for FARX.
Доходность
Сравнение доходности DINE и FARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DINE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FARX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DINE и FARX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | 1.68% |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | -0.56% |
Correlation
The correlation between DINE and FARX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DINE vs. FARX — Ранг доходности на риск
DINE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FARX
Сравнение DINE c FARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF (DINE) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DINE | FARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DINE и FARX
Максимальная просадка DINE за все время составила -1.23%, что меньше максимальной просадки FARX в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINE и FARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DINE | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.23% | -5.83% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.11% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -1.07% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DINE и FARX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DINE | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 7.34% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 7.06% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 7.06% | -2.78% |
Сравнение комиссий DINE и FARX
DINE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FARX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DINE и FARX
Дивидендная доходность DINE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности FARX в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 2.90% | 3.25% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
DINE and FARX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DINE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DINE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for FARX.
FARX has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.20% for DINE.
They also come from different issuers: Simplify and Frontier. Their fees differ too: 0.15% for DINE and 1.00% for FARX.
Подберите оптимальное распределение для DINE и FARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор