Сравнение DINE с CDX
DINE (Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF) and CDX (Simplify High Yield ETF) are both exchange-traded funds - DINE is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DINE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности DINE и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DINE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -2.06%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DINE и CDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | 1.68% |
CDX Simplify High Yield ETF | 0.33% |
Correlation
The correlation between DINE and CDX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DINE vs. CDX — Ранг доходности на риск
DINE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CDX
Сравнение DINE c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF (DINE) и Simplify High Yield ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DINE | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DINE и CDX
Максимальная просадка DINE за все время составила -1.23%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINE и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DINE | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.23% | -13.24% | +12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.44% | +6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -4.37% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DINE и CDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DINE | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 5.79% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 11.03% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 11.03% | -6.75% |
Сравнение комиссий DINE и CDX
DINE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DINE и CDX
Дивидендная доходность DINE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности CDX в 8.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.24% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DINE and CDX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DINE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DINE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CDX.
CDX has the higher dividend yield at 8.24%, compared with 0.20% for DINE.
DINE is categorized as Multistrategy, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.15% for DINE and 0.25% for CDX.
Подберите оптимальное распределение для DINE и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор