Сравнение DILRX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DILRX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DILRX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | -0.70% | 25.59% | 1.70% | 18.51% | -19.75% | 15.20% | 14.72% | 26.40% | -12.92% | 26.41% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DILRX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DILRX имеют среднегодовую доходность 8.36%, а акции TIVFX немного отстают с 8.08%.
DILRX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.36%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DILRX и TIVFX
DILRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
DILRX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
DILRX
TIVFX
Сравнение DILRX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DILRX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 3.12 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.55 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.55 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 4.44 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 17.93 | -12.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DILRX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 3.12 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DILRX и TIVFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DILRX и TIVFX
Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 1.96% | 1.98% | 2.03% | 1.95% | 2.56% | 2.37% | 1.34% | 2.09% | 2.55% | 1.94% | 2.40% | 2.34% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок DILRX и TIVFX
Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DILRX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -54.21% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -13.21% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.02% | -36.31% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -41.51% | +9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -10.23% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -13.45% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.27% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DILRX и TIVFX
DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 8.06% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DILRX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 7.93% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 14.06% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 19.68% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 18.21% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 17.40% | -1.63% |