Сравнение DILRX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DILRX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DILRX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 1.08% | 25.59% | 1.70% | 18.51% | -19.75% | 15.20% | 14.72% | 26.40% | -12.92% | 26.41% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 0.10% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DILRX показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции DILRX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 8.55% против 9.84% соответственно.
DILRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 8.55%
FIGSX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DILRX и FIGSX
DILRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Доходность на риск
DILRX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
DILRX
FIGSX
Сравнение DILRX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DILRX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.83 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.28 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.20 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 4.64 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DILRX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.83 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DILRX и FIGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DILRX и FIGSX
Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FIGSX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 1.92% | 1.98% | 2.03% | 1.95% | 2.56% | 2.37% | 1.34% | 2.09% | 2.55% | 1.94% | 2.40% | 2.34% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.66% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок DILRX и FIGSX
Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DILRX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -34.47% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -13.89% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.02% | -34.47% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -34.47% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -8.69% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -6.49% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.59% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DILRX и FIGSX
Текущая волатильность для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) составляет 7.79%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что DILRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DILRX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 8.99% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 13.36% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 19.34% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 17.62% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 17.55% | -1.78% |