Сравнение DIG с NTSD
DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. DIG is passively managed, while NTSD is actively managed. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. DIG charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности DIG и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DIG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 66.82%
- 6 месяцев
- 58.48%
- 1 год
- 98.04%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 28.36%
- 10 лет*
- 4.90%
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIG и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | -3.31% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between DIG and NTSD is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | -0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIG vs. NTSD — Ранг доходности на риск
DIG
NTSD
Сравнение DIG c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 5.46 | -5.46 |
Просадки
Сравнение просадок DIG и NTSD
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -5.20% | -91.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.13% | -0.04% | -51.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.36% | -0.83% | -63.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.83% | 24.10% | +16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.59% | 24.10% | +27.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.80% | 24.10% | +33.70% |
Сравнение комиссий DIG и NTSD
DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и NTSD
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.49% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIG and NTSD have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.
DIG has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for DIG and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для DIG и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор