PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIEM с FGDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIEM и FGDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIEM и FGDL


2026 (YTD)2025202420232022
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
5.34%30.81%12.29%15.41%-1.08%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
7.93%64.15%27.31%12.92%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, DIEM показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью 7.93%.


DIEM

1 день
3.69%
1 месяц
-8.22%
С начала года
5.34%
6 месяцев
11.28%
1 год
34.56%
3 года*
19.05%
5 лет*
7.59%
10 лет*

FGDL

1 день
3.39%
1 месяц
-11.22%
С начала года
7.93%
6 месяцев
20.34%
1 год
48.63%
3 года*
33.11%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Сравнение комиссий DIEM и FGDL

DIEM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DIEM vs. FGDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина

FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEM c FGDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIEMFGDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.75

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.16

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.64

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.28

9.52

+1.76

DIEM vs. FGDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEM на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGDL равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEM и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIEMFGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.75

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.52

-1.10

Корреляция

Корреляция между DIEM и FGDL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEM и FGDL

Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
2.90%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIEM и FGDL

Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и FGDL.


Загрузка...

Показатели просадок


DIEMFGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-19.23%

-19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-19.23%

+6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-13.76%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-3.34%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

5.33%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEM и FGDL

Текущая волатильность для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) составляет 9.47%, в то время как у Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что DIEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIEMFGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

10.75%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

24.37%

-10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

28.00%

-9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

18.96%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

18.96%

-1.55%