Сравнение DIEM с FGDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL).
DIEM и FGDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIEM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. FGDL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIEM и FGDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIEM и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 5.34% | 30.81% | 12.29% | 15.41% | -1.08% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 7.93% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DIEM показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью 7.93%.
DIEM
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 34.56%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 20.34%
- 1 год
- 48.63%
- 3 года*
- 33.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIEM и FGDL
DIEM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DIEM vs. FGDL — Ранг доходности на риск
DIEM
FGDL
Сравнение DIEM c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIEM | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.75 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.16 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.64 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 9.52 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIEM | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.75 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.52 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между DIEM и FGDL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIEM и FGDL
Дивидендная доходность DIEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 2.90% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIEM и FGDL
Максимальная просадка DIEM за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEM и FGDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIEM | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -19.23% | -19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -19.23% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -13.76% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -3.34% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 5.33% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIEM и FGDL
Текущая волатильность для Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) составляет 9.47%, в то время как у Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что DIEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIEM | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 10.75% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 24.37% | -10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 28.00% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 18.96% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 18.96% | -1.55% |