Сравнение DIBRX с SAXIX
DIBRX (BNY Mellon International Bond Fund) and SAXIX (SA Global Fixed Income Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, DIBRX returned -0.38%/yr vs 1.30%/yr for SAXIX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DIBRX charges 0.73%/yr vs 0.71%/yr for SAXIX.
Доходность
Сравнение доходности DIBRX и SAXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIBRX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у SAXIX с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции DIBRX уступали акциям SAXIX по среднегодовой доходности: -0.38% против 1.30% соответственно.
DIBRX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- -2.58%
- 10 лет*
- -0.38%
SAXIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 1.30%
Сравнение доходности по годам DIBRX и SAXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | -2.03% | 8.51% | -3.14% | 5.70% | -16.81% | -6.80% | 8.38% | 5.16% | -5.80% | 12.58% |
SAXIX SA Global Fixed Income Fund | 1.84% | 4.87% | 5.33% | 4.55% | -6.79% | -1.59% | 0.89% | 3.40% | 1.17% | 1.17% |
Correlation
The correlation between DIBRX and SAXIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2005 г. | 0.31 |
Over the past year, DIBRX and SAXIX have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIBRX vs. SAXIX — Ранг доходности на риск
DIBRX
SAXIX
Сравнение DIBRX c SAXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и SA Global Fixed Income Fund (SAXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIBRX | SAXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.46 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.70 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 8.92 | -9.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIBRX и SAXIX
Максимальная просадка DIBRX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки SAXIX в -9.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIBRX и SAXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIBRX | SAXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -9.94% | -20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -1.59% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -2.65% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -9.94% | -18.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | -9.94% | -20.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | -0.00% | -16.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -1.91% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 0.46% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIBRX и SAXIX
BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что DIBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIBRX | SAXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.53% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 1.46% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 1.97% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 2.73% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 2.08% | +5.02% |
Сравнение комиссий DIBRX и SAXIX
DIBRX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SAXIX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIBRX и SAXIX
Дивидендная доходность DIBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности SAXIX в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | 3.16% | 2.48% | 2.34% | 0.00% | 0.58% | 1.90% | 2.16% | 0.00% | 3.64% | 3.81% | 0.61% | 5.14% |
SAXIX SA Global Fixed Income Fund | 4.76% | 4.85% | 6.01% | 0.00% | 3.58% | 0.00% | 2.16% | 2.83% | 2.11% | 0.85% | 1.25% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
DIBRX and SAXIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIBRX has higher volatility (1.61%) compared to SAXIX (0.53%). In terms of maximum drawdown, DIBRX dropped -30.62% vs SAXIX's -9.94%.
SAXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIBRX и SAXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор