Сравнение DIAX с PFG

С начала года, DIAX показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у PFG с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DIAX уступали акциям PFG по среднегодовой доходности: 7.67% против 12.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Fund (DIAX) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIAX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFG равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAX и PFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DIAX и PFG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности PFG в 3.47%

Максимальная просадка DIAX за все время составила -44.96%, что меньше максимальной просадки PFG в -91.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAX и PFG.

Текущая волатильность для Dimensional International Core Equity Fund (DIAX) составляет 3.97%, в то время как у Principal Financial Group, Inc. (PFG) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что DIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.