Сравнение DIAX с DSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Core Equity Fund (DIAX) и Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM).
DIAX управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DIAX и DSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIAX и DSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAX Dimensional International Core Equity Fund | -5.70% | 10.13% | 16.51% | -2.11% | -6.11% | 24.72% | -6.85% | 16.99% | -8.53% | 33.77% |
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | -1.73% | 10.90% | 5.52% | 3.18% | -27.04% | 10.89% | 3.32% | 20.57% | -13.60% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, DIAX показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у DSM с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции DIAX превзошли акции DSM по среднегодовой доходности: 7.67% против 1.36% соответственно.
DIAX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -5.70%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 7.67%
DSM
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIAX и DSM
DIAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DSM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DIAX vs. DSM — Ранг доходности на риск
DIAX
DSM
Сравнение DIAX c DSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Fund (DIAX) и Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIAX | DSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.62 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.93 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.04 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 2.91 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIAX | DSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.62 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.09 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.10 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DIAX и DSM составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAX и DSM
Дивидендная доходность DIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности DSM в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAX Dimensional International Core Equity Fund | 8.54% | 7.89% | 7.71% | 8.19% | 7.39% | 6.15% | 7.33% | 6.68% | 7.69% | 5.63% | 6.95% | 7.41% |
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 4.54% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок DIAX и DSM
Максимальная просадка DIAX за все время составила -44.96%, что меньше максимальной просадки DSM в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAX и DSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIAX | DSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.96% | -49.15% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -8.36% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | -38.75% | +18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.96% | -38.75% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -14.20% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -8.25% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.00% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAX и DSM
Текущая волатильность для Dimensional International Core Equity Fund (DIAX) составляет 3.97%, в то время как у Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что DIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIAX | DSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.49% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 7.37% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 11.89% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 12.37% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 13.45% | +4.01% |