Сравнение DIAX с DFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Core Equity Fund (DIAX) и Dimensional Financial Leaders Fund (DFP).
DIAX управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. DFP управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DIAX и DFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIAX и DFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAX Dimensional International Core Equity Fund | -5.70% | 10.13% | 16.51% | -2.11% | -6.11% | 24.72% | -6.85% | 16.99% | -8.53% | 33.77% |
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | -0.39% | 11.88% | 20.47% | 2.12% | -26.32% | 2.18% | 16.83% | 40.77% | -17.56% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DIAX показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у DFP с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции DIAX превзошли акции DFP по среднегодовой доходности: 7.67% против 6.16% соответственно.
DIAX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -5.70%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 7.67%
DFP
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIAX и DFP
DIAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DFP в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DIAX vs. DFP — Ранг доходности на риск
DIAX
DFP
Сравнение DIAX c DFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Fund (DIAX) и Dimensional Financial Leaders Fund (DFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIAX | DFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.67 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.94 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.80 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 3.03 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIAX | DFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.67 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.03 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DIAX и DFP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAX и DFP
Дивидендная доходность DIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности DFP в 7.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAX Dimensional International Core Equity Fund | 8.54% | 7.89% | 7.71% | 8.19% | 7.39% | 6.15% | 7.33% | 6.68% | 7.69% | 5.63% | 6.95% | 7.41% |
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | 7.32% | 6.99% | 6.81% | 7.39% | 10.54% | 7.03% | 6.36% | 6.41% | 8.75% | 7.11% | 8.16% | 8.38% |
Просадки
Сравнение просадок DIAX и DFP
Максимальная просадка DIAX за все время составила -44.96%, примерно равная максимальной просадке DFP в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAX и DFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIAX | DFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.96% | -47.32% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -9.97% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | -40.00% | +19.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.96% | -47.32% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -6.42% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -9.83% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.63% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAX и DFP
Текущая волатильность для Dimensional International Core Equity Fund (DIAX) составляет 3.97%, в то время как у Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что DIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIAX | DFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.79% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 6.33% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 11.97% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 14.70% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 18.95% | -1.49% |