PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIAMX с DHPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIAMX с DHPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIAMX (Diamond Hill Long-Short Fund) and DHPAX (Diamond Hill Mid Cap Fund) are both mutual funds - DIAMX is a Long-Short fund managed by Diamond Hill, while DHPAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Diamond Hill. Over the past 10 years, DIAMX returned 6.98%/yr vs 7.65%/yr for DHPAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DIAMX charges 1.36%/yr vs 1.07%/yr for DHPAX.

Доходность

Сравнение доходности DIAMX и DHPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIAMX показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у DHPAX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции DIAMX уступали акциям DHPAX по среднегодовой доходности: 6.98% против 7.65% соответственно.

DIAMX

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-3.33%
1 год
6.61%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.98%

DHPAX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.06%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.25%
1 год
12.26%
3 года*
12.21%
5 лет*
4.47%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIAMX и DHPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		-5.00%18.76%9.93%12.14%-8.75%19.04%-0.56%22.80%-7.32%5.65%
DHPAX
Diamond Hill Mid Cap Fund		1.06%12.95%10.48%9.19%-13.67%30.87%-2.01%25.38%-10.58%10.13%

Correlation

The correlation between DIAMX and DHPAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.86

Over the past year, the correlation between DIAMX and DHPAX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Long-Short Fund

Diamond Hill Mid Cap Fund

Часто сравнивают с DIAMX:
DIAMX с QRPIXDIAMX с BPIRXDIAMX с FLSPXDIAMX с SPYDIAMX с TQQQDIAMX с VOODIAMX с V
Часто сравнивают с DHPAX:
DHPAX с DHEIXDHPAX с DHSIXDHPAX с FRNKXDHPAX с DHMAXDHPAX с DHRAXDHPAX с JMVYXDHPAX с DHLRX

Доходность на риск

DIAMX vs. DHPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIAMX
Ранг доходности на риск DIAMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAMX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DHPAX
Ранг доходности на риск DHPAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHPAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHPAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHPAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHPAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHPAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIAMX c DHPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIAMXDHPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.89

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.37

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.22

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

3.95

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIAMX vs. DHPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIAMX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHPAX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAMX и DHPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIAMXDHPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.89

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.24

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DIAMX и DHPAX

Максимальная просадка DIAMX за все время составила -40.92%, что меньше максимальной просадки DHPAX в -46.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAMX и DHPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIAMXDHPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.92%

-46.59%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-10.02%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.61%

-17.45%

+8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-24.02%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.57%

-46.59%

+15.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-4.27%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-5.86%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.10%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DIAMX и DHPAX

Текущая волатильность для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) составляет 2.76%, в то время как у Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что DIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIAMXDHPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.21%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

9.77%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

13.74%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.57%

18.66%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

20.80%

-7.87%

Сравнение комиссий DIAMX и DHPAX

DIAMX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии DHPAX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAMX и DHPAX

Дивидендная доходность DIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности DHPAX в 17.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHPAX
Diamond Hill Mid Cap Fund		17.89%18.08%8.84%2.20%4.96%0.30%0.53%1.79%2.84%1.49%0.63%0.35%
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		1.47%1.39%9.52%4.03%5.07%10.81%0.97%6.32%4.94%2.15%3.42%0.48%

Часто задаваемые вопросы

DIAMX and DHPAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHPAX has higher volatility (3.21%) compared to DIAMX (2.76%). In terms of maximum drawdown, DIAMX dropped -40.92% vs DHPAX's -46.59%.

DIAMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIAMX и DHPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор