Сравнение DIAL с XAGG
DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) and XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. DIAL is passively managed, while XAGG is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIAL charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for XAGG.
Доходность
Сравнение доходности DIAL и XAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIAL показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у XAGG с доходностью 2.05%.
DIAL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
XAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIAL и XAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 1.10% | 0.71% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.05% | 1.61% |
Correlation
The correlation between DIAL and XAGG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIAL vs. XAGG — Ранг доходности на риск
DIAL
XAGG
Сравнение DIAL c XAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIAL | XAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIAL | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.94 | -1.58 |
Просадки
Сравнение просадок DIAL и XAGG
Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки XAGG в -2.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и XAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIAL | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -2.88% | -19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.37% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -0.57% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAL и XAGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIAL | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 3.47% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 3.47% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 3.47% | +3.56% |
Сравнение комиссий DIAL и XAGG
DIAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XAGG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAL и XAGG
Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности XAGG в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 5.04% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIAL and XAGG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIAL is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for XAGG.
DIAL has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 3.86% for XAGG.
They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.29% for DIAL and 0.50% for XAGG.
Подберите оптимальное распределение для DIAL и XAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор