PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIA с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA с SPYM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA returned 13.14%/yr vs 15.19%/yr for SPYM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIA charges 0.16%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности DIA и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции DIA уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 13.14% против 15.19% соответственно.

DIA

1 день
-0.21%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
6.93%
С начала года
10.03%
1 год
20.45%
3 года*
16.83%
5 лет*
10.55%
10 лет*
13.14%

SPYM

1 день
-0.53%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.08%
С начала года
10.74%
1 год
21.71%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		10.03%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		10.74%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between DIA and SPYM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.80

The correlation between DIA and SPYM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIA и SPYM

Секторы
DIA
SPYM

Финансовые услуги

27.3%
11.8%

Технологии

19.1%
39.5%

Промышленность

18.1%
7.5%

Здравоохранение

12.8%
8.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.3%

Сырьевые материалы

3.7%
1.7%

Энергетика

2.2%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
10.3%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

DIA
27.3%
SPYM
11.8%

Технологии

DIA
19.1%
SPYM
39.5%

Промышленность

DIA
18.1%
SPYM
7.5%

Здравоохранение

DIA
12.8%
SPYM
8.8%

Потребительский циклический сектор

DIA
11.0%
SPYM
9.3%

Потребительский защитный сектор

DIA
4.1%
SPYM
4.3%

Сырьевые материалы

DIA
3.7%
SPYM
1.7%

Энергетика

DIA
2.2%
SPYM
2.1%

Коммуникационные услуги

DIA
1.8%
SPYM
10.3%

Недвижимость

DIA

-

SPYM
1.5%

Коммунальные услуги

DIA

-

SPYM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с VOOSPYM с SPYSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

DIA vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIASPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.74

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.40

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.45

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

10.67

-2.54

DIA vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIA и SPYM

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, примерно равная максимальной просадке SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIASPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-54.46%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-8.90%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-18.72%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-24.48%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-33.87%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.88%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-7.12%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.04%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и SPYM

Текущая волатильность для State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) составляет 2.29%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что DIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIASPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

3.55%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

10.00%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

12.54%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

16.92%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.99%

-0.49%

Сравнение комиссий DIA и SPYM

DIA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и SPYM

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SPYM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

DIA and SPYM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYM has higher volatility (3.55%) compared to DIA (2.29%). In terms of maximum drawdown, DIA dropped -51.87% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.19% vs 13.14% for DIA. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.19% return vs 13.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.

DIA has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.03% for SPYM.

DIA is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYM is S&P 500. DIA tracks Dow Jones Industrial Average, while SPYM tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.16% for DIA and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор