PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA с DIA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIA с DIA.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS).

DIA и DIA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. DIA.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 13 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIA и DIA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIA и DIA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%
DIA.AS
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		-3.19%16.09%15.06%15.24%-6.94%23.15%9.13%24.68%-3.39%28.87%
Разные валюты инструментов

DIA торгуется в USD, в то время как DIA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DIA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DIA показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у DIA.AS с доходностью -3.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DIA имеют среднегодовую доходность 12.28%, а акции DIA.AS немного впереди с 12.62%.

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%

DIA.AS

1 день
1.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
1.24%
1 год
14.40%
3 года*
14.90%
5 лет*
9.20%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI
Часто сравнивают с DIA.AS:
DIA.AS с SPYDIA.AS с VOODIA.AS с SCHDDIA.AS с LOWDIA.AS с VXXDIA.AS с QQQDIA.AS с ^IXIC

Сравнение комиссий DIA и DIA.AS

И DIA, и DIA.AS имеют комиссию равную 0.16%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
DIA.AS
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Доходность на риск

DIA vs. DIA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DIA.AS
Ранг доходности на риск DIA.AS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA.AS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA.AS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA.AS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA.AS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA.AS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA c DIA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIADIA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.98

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.54

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.53

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

9.88

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA vs. DIA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA.AS равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA и DIA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIADIA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.98

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.08

+0.39

Корреляция

Корреляция между DIA и DIA.AS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA и DIA.AS

Дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности DIA.AS в 1.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
DIA.AS
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.69%1.67%1.67%2.00%2.04%1.79%2.31%2.35%2.56%2.36%2.38%2.51%

Просадки

Сравнение просадок DIA и DIA.AS

Максимальная просадка DIA за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки DIA.AS в -66.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA и DIA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

DIADIA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-59.02%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-11.63%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-21.05%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-36.05%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-4.87%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-11.98%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.57%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA и DIA.AS

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что DIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIADIA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.93%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

7.22%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

14.45%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

14.66%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.49%

+0.01%