Сравнение DIA.AS с TLT
DIA.AS (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - DIA.AS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA.AS returned 13.10%/yr vs -1.77%/yr for TLT. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. DIA.AS charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности DIA.AS и TLT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DIA.AS торгуется в EUR, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DIA.AS показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции DIA.AS превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 13.10% против -1.77% соответственно.
DIA.AS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.10%
TLT
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- -5.34%
- 10 лет*
- -1.77%
Сравнение доходности по годам DIA.AS и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA.AS SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 8.38% | 2.13% | 22.48% | 11.53% | -1.09% | 31.76% | -0.04% | 26.82% | 0.96% | 12.57% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.39% | -8.12% | -1.98% | -0.31% | -26.97% | 2.54% | 8.41% | 16.70% | 3.01% | -4.24% |
Correlation
The correlation between DIA.AS and TLT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | -0.10 |
The correlation between DIA.AS and TLT shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIA.AS vs. TLT — Ранг доходности на риск
DIA.AS
TLT
Сравнение DIA.AS c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIA.AS | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.19 | 1.05 | +1.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 0.30 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 0.64 | +12.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIA.AS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.23 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.33 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | -0.11 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.22 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DIA.AS и TLT
Максимальная просадка DIA.AS за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки TLT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA.AS и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIA.AS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -46.77% | -12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -7.42% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -17.13% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -39.79% | +18.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -46.77% | +10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -43.78% | +43.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -18.50% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 3.47% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIA.AS и TLT
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что DIA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIA.AS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 2.08% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 7.02% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 9.71% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 16.22% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 15.64% | +1.40% |
Сравнение комиссий DIA.AS и TLT
DIA.AS берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA.AS и TLT
Дивидендная доходность DIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности TLT в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA.AS SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.35% | 1.47% | 1.55% | 1.85% | 1.93% | 1.52% | 2.03% | 2.10% | 2.18% | 2.08% | 2.16% | 2.51% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.60% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
DIA.AS and TLT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.AS.
DIA.AS is categorized as Large Cap Value Equities, while TLT is Government Bonds. DIA.AS tracks Russell 1000 Value TR USD, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.16% for DIA.AS and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для DIA.AS и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор