Сравнение DIA.AS с NASDX
DIA.AS (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) are both funds - DIA.AS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA.AS returned 12.70%/yr vs 20.87%/yr for NASDX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DIA.AS charges 0.16%/yr vs 0.63%/yr for NASDX.
Доходность
Сравнение доходности DIA.AS и NASDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DIA.AS торгуется в EUR, в то время как NASDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NASDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DIA.AS показывает доходность 12.14%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 16.81%. За последние 10 лет акции DIA.AS уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 12.70% против 20.87% соответственно.
DIA.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 12.14%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 12.70%
- Всё время*
- 9.62%
NASDX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.34%
- 6 месяцев
- 17.89%
- С начала года
- 16.81%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 26.07%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- 20.87%
- Всё время*
- 17.36%
Сравнение доходности по годам DIA.AS и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA.AS SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 12.14% | 2.13% | 22.48% | 11.53% | -1.09% | 31.76% | -0.04% | 26.82% | 0.96% | 12.57% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 16.81% | 6.64% | 45.95% | 50.05% | -28.39% | 36.84% | 36.34% | 41.34% | 3.43% | 15.13% |
Correlation
The correlation between DIA.AS and NASDX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between DIA.AS and NASDX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIA.AS vs. NASDX — Ранг доходности на риск
DIA.AS
NASDX
Сравнение DIA.AS c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIA.AS | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.26 | +1.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 2.47 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 7.46 | +7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIA.AS и NASDX
Максимальная просадка DIA.AS за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки NASDX в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA.AS и NASDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIA.AS | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -45.92% | -13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -10.99% | +5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -27.11% | +6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -31.10% | +10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -31.10% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -5.48% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -7.77% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 3.63% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIA.AS и NASDX
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) составляет 1.51%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что DIA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIA.AS | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 6.77% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 14.31% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.15% | 18.47% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 23.03% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 23.14% | -6.11% |
Сравнение комиссий DIA.AS и NASDX
DIA.AS берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA.AS и NASDX
Дивидендная доходность DIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности NASDX в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA.AS SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.35% | 1.47% | 1.55% | 1.85% | 1.93% | 1.52% | 2.03% | 2.10% | 2.18% | 2.08% | 2.16% | 2.51% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.18% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
DIA.AS and NASDX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DIA.AS и NASDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор