PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA.AS с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA.AS с NASDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIA.AS (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) are both funds - DIA.AS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA.AS returned 13.10%/yr vs 22.17%/yr for NASDX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DIA.AS charges 0.16%/yr vs 0.63%/yr for NASDX.

Доходность

Сравнение доходности DIA.AS и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DIA.AS торгуется в EUR, в то время как NASDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NASDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DIA.AS показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 21.80%. За последние 10 лет акции DIA.AS уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 13.10% против 22.17% соответственно.

DIA.AS

1 день
1.10%
1 месяц
5.49%
С начала года
8.38%
6 месяцев
8.86%
1 год
21.53%
3 года*
14.11%
5 лет*
11.19%
10 лет*
13.10%

NASDX

1 день
-0.64%
1 месяц
7.64%
С начала года
21.80%
6 месяцев
18.82%
1 год
39.62%
3 года*
28.76%
5 лет*
20.93%
10 лет*
22.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA.AS и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA.AS
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.38%2.13%22.48%11.53%-1.09%31.76%-0.04%26.82%0.96%12.57%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		21.80%6.64%45.95%50.05%-28.39%36.84%36.34%41.34%3.43%15.13%

Correlation

The correlation between DIA.AS and NASDX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.43

Over the past year, the correlation between DIA.AS and NASDX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с DIA.AS:
DIA.AS с SPYDIA.AS с VOODIA.AS с SCHDDIA.AS с DIADIA.AS с QQQDIA.AS с VXXDIA.AS с LOW
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с GOOGNASDX с SPYNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Доходность на риск

DIA.AS vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA.AS
Ранг доходности на риск DIA.AS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA.AS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA.AS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA.AS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA.AS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA.AS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA.AS c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIA.ASNASDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.35

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.00

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.19

1.41

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

3.49

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

11.02

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA.AS vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA.AS на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA.AS и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIA.ASNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.97

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.79

-0.69

Просадки

Сравнение просадок DIA.AS и NASDX

Максимальная просадка DIA.AS за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки NASDX в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA.AS и NASDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIA.ASNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-45.92%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-10.99%

+5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-27.11%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-31.10%

+10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.08%

-31.10%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.65%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-7.75%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.48%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA.AS и NASDX

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) составляет 2.50%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что DIA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIA.ASNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.79%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

11.59%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

16.32%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

22.70%

-9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

22.98%

-5.94%

Сравнение комиссий DIA.AS и NASDX

DIA.AS берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA.AS и NASDX

Дивидендная доходность DIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности NASDX в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA.AS
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.35%1.47%1.55%1.85%1.93%1.52%2.03%2.10%2.18%2.08%2.16%2.51%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.01%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DIA.AS and NASDX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA.AS и NASDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор