Сравнение DHYA.L с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
DHYA.L и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHYA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHYA.L или SHY.
Основные характеристики
| DHYA.L | SHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.38% | 3.34% |
| Дох-ть за 1 год | 14.93% | 5.35% |
| Дох-ть за 3 года | 2.39% | 1.02% |
| Коэф-т Шарпа | 3.18 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 5.01 | 4.36 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 25.83 | 15.00 |
| Индекс Язвы | 0.59% | 0.35% |
| Дневная вол-ть | 4.74% | 1.92% |
| Макс. просадка | -16.70% | -5.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.80% |
Корреляция
Корреляция между DHYA.L и SHY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DHYA.L и SHY
С начала года, DHYA.L показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHYA.L и SHY
DHYA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHYA.L c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHYA.L и SHY
DHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок DHYA.L и SHY
Максимальная просадка DHYA.L за все время составила -16.70%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHYA.L и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHYA.L и SHY
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что DHYA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.