Сравнение DHSB с HIGH
DHSB (Day Hagan Smart Buffer ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DHSB returned 9.84% vs -3.46% for HIGH. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHSB charges 0.68%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности DHSB и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHSB показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.38%.
DHSB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHSB и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 4.21% | 4.80% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.38% | 2.79% |
Correlation
The correlation between DHSB and HIGH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between DHSB and HIGH has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHSB vs. HIGH — Ранг доходности на риск
DHSB
HIGH
Сравнение DHSB c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHSB | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.94 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | -0.37 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.55 | -0.53 | +16.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHSB | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -0.39 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.39 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок DHSB и HIGH
Максимальная просадка DHSB за все время составила -7.65%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSB и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHSB | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.65% | -9.50% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -9.50% | +6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -7.11% | +6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -2.37% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 6.53% | -5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSB и HIGH
Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что DHSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHSB | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 1.23% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | 3.50% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70% | 8.83% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.63% | 9.56% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.63% | 9.56% | -0.93% |
Сравнение комиссий DHSB и HIGH
DHSB берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSB и HIGH
Дивидендная доходность DHSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности HIGH в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.20% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.33% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
DHSB and HIGH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHSB has higher volatility (3.65%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, DHSB dropped -7.65% vs HIGH's -9.50%.
On 1-year performance, DHSB leads with 9.84% vs -3.46% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DHSB has performed better with a 9.84% return vs -3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.68% for DHSB.
HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 1.20% for DHSB.
They also come from different issuers: Day Hagan and Simplify. Their fees differ too: 0.68% for DHSB and 0.51% for HIGH.
DHSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHSB и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор