Сравнение DHPAX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
DHPAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DHPAX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHPAX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHPAX Diamond Hill Mid Cap Fund | -2.69% | 12.95% | 10.48% | 9.19% | -13.67% | 30.87% | -2.01% | 25.38% | -10.58% | 10.13% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DHPAX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции DHPAX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 7.57% против 10.07% соответственно.
DHPAX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 7.57%
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHPAX и VMFVX
DHPAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
DHPAX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
DHPAX
VMFVX
Сравнение DHPAX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHPAX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.63 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 3.44 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHPAX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.37 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.50 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DHPAX и VMFVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHPAX и VMFVX
Дивидендная доходность DHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.58%, что больше доходности VMFVX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHPAX Diamond Hill Mid Cap Fund | 18.58% | 18.08% | 8.84% | 2.20% | 4.96% | 0.30% | 0.53% | 1.79% | 2.84% | 1.49% | 0.63% | 0.35% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок DHPAX и VMFVX
Максимальная просадка DHPAX за все время составила -46.59%, примерно равная максимальной просадке VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHPAX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHPAX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.59% | -45.79% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -14.52% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.02% | -22.46% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.59% | -45.79% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -7.59% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -5.52% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.84% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHPAX и VMFVX
Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеют волатильность 5.28% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHPAX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.31% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 11.35% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 20.59% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 19.55% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 21.88% | -1.08% |