PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHMAX с HWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHMAX с HWMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).

DHMAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DHMAX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHMAX и HWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund		-2.73%15.26%7.77%11.15%-13.88%30.75%1.03%27.39%-12.85%5.47%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, DHMAX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции DHMAX уступали акциям HWMIX по среднегодовой доходности: 7.44% против 9.08% соответственно.

DHMAX

1 день
2.56%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
16.70%
3 года*
9.34%
5 лет*
5.45%
10 лет*
7.44%

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Small-Mid Cap Fund

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с DHMAX:
DHMAX с TEQAXDHMAX с DHPAXDHMAX с DHRAXDHMAX с DHSIXDHMAX с DHLRXDHMAX с DHIAXDHMAX с DHSCX
Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIX

Сравнение комиссий DHMAX и HWMIX

DHMAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HWMIX в 1.01%.

DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

DHMAX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHMAX
Ранг доходности на риск DHMAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHMAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHMAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHMAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHMAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHMAX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHMAXHWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.93

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

5.49

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHMAX vs. HWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHMAX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWMIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHMAX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHMAXHWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.93

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.44

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.36

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.47

-0.13

Корреляция

Корреляция между DHMAX и HWMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHMAX и HWMIX

Дивидендная доходность DHMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности HWMIX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund		12.63%12.28%7.75%1.00%5.01%5.55%0.49%4.81%4.51%0.45%1.74%1.20%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Просадки

Сравнение просадок DHMAX и HWMIX

Максимальная просадка DHMAX за все время составила -57.04%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHMAX и HWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHMAXHWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.04%

-69.84%

+12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-16.87%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.02%

-25.90%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-63.21%

+17.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-3.32%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-10.89%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

4.15%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DHMAX и HWMIX

Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что DHMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHMAXHWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.30%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

12.42%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

23.86%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

22.34%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

25.62%

-4.48%