PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHLAX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHLAX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) и Al Frank Fund (VALAX).

DHLAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DHLAX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHLAX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHLAX
Diamond Hill Large Cap Fund		-4.09%5.34%22.53%13.36%-13.67%25.40%8.63%31.84%-9.89%19.93%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, DHLAX показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции DHLAX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.19% против 12.38% соответственно.

DHLAX

1 день
0.10%
1 месяц
-7.94%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-2.82%
1 год
-0.23%
3 года*
12.26%
5 лет*
6.56%
10 лет*
10.19%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Large Cap Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с DHLAX:
DHLAX с MGRAXDHLAX с VINIXDHLAX с FXAIXDHLAX с VOODHLAX с VFIAXDHLAX с VUGDHLAX с OAKMX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий DHLAX и VALAX

DHLAX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
DHLAX
Diamond Hill Large Cap Fund

Доходность на риск

DHLAX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHLAX
Ранг доходности на риск DHLAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHLAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHLAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHLAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHLAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHLAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHLAX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHLAXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.63

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

2.23

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.13

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

9.00

-9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHLAX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHLAX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHLAX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHLAXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.63

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Корреляция

Корреляция между DHLAX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHLAX и VALAX

Дивидендная доходность DHLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHLAX
Diamond Hill Large Cap Fund		6.31%6.05%19.46%3.07%6.34%7.28%3.01%4.50%4.28%4.53%6.30%4.79%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок DHLAX и VALAX

Максимальная просадка DHLAX за все время составила -52.68%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLAX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHLAXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-61.26%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-13.03%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-25.81%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

-38.22%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-8.56%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-10.83%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.08%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DHLAX и VALAX

Текущая волатильность для Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) составляет 3.20%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что DHLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHLAXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.61%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

10.48%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

18.57%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

17.70%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

19.29%

-0.97%